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华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2014年第4

发布日期:2022-05-21 09:45   来源:未知   阅读:

  华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2014年第4季度报告

  基金管理人:华宸未来基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 华宸300  场内简称 华宸300  基金主代码 167901  交易代码 167901  基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)  基金合同生效日 2013年4月26日  报告期末基金份额总额 19,209,333.83份  投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。  投资策略 本基金为指数增强型基金,以“指数化投资为主、积极增强投资为辅”,在复制沪深300指数的基础上,结合深入的基本面研究及数量化投资技术对投资组合进行适度优化调整,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益。  业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%  风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。  基金管理人 华宸未来基金管理有限公司  基金托管人 中信银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)  1.本期已实现收益 1,925,914.06  2.本期利润 9,108,005.63  3.加权平均基金份额本期利润 0.3737  4.期末基金资产净值 26,882,161.09  5.期末基金份额净值 1.399  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 43.63% 1.59% 41.63% 1.56% 2.00% 0.03%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%; 2、本基金成立于2013年4月26日,图示时间段为2013年4月26日至2014年12月31日。本基金自基金合同生效日至本报告期末已满一年。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    蔡文 本基金基金经理 2014年10月14日 - 5 复旦大学管理学硕士,CPA,具有基金从业资格。历任毕马威(KPMG)财务咨询担任财务咨询师;美国投资银行CowenGroup投资分析师;汇丰晋信基金管理有限公司行业研究员;2012年7月加入华宸未来基金,历任高级研究员和投决会委员  申蕾 本基金基金经理 2013年10月24日 2014年12月15日 8 上海财经大学经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,通过期货从业资格考试。历任广发银行上海分行统计分析师、贸易融资产品经理;上海金历投资公司高级研究员;光大保德信基金高级研究员、基金经理助理、专户理财部投资经理;大成基金委托投资部投资经理;2012年11月加入华宸未来基金,历任专户理财部负责人、华宸未来沪深300基金基金经理。  注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保管理人旗下各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节均得到公平对待。本报告期内,管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 受益于高铁的出口,国内铁路设备产业链找到了新市场和业绩增长点,以高铁为代表的铁路设备和基建相关个股率先引领大盘蓝筹的启动,之后随着“一带一路”战略日益清晰,国内产能过剩的产业如钢铁、水泥、建筑企业有望通过产能输出带来业绩增量,以建筑为代表的上下游产业链个股大幅上涨;“沪港通”成为了大盘股上涨的催化剂。而自贸区的扩围又使得公路、港口等公司带来“流量”的预期;在无风险利率的下降和降息周期的开启之后,以银行、地产等利率敏感性行业将蓝筹股的行情点燃,而随着市场成交量的大幅上升,多家券商公布再融资、融资融券余额的节节攀升等多重利好的叠加,券商股的连续拉升将市场的行情推向高潮。上证指数在金融股与基建股的带领下,大盘股轮番上涨,突破了3478点以来的长期下降压力线,正式步入牛熊转换。四季度上证指数上涨36.84%,深成指上涨36.31%,沪深300上涨44.17%,创业板下跌4.49%。 报告期内,在基金合同允许的范围内,本基金保持了较高仓位,并严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合,保持了基金与指数波动的一致性,各项操作与指标均符合基金合同的要求。 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日,本基金份额净值为1.399,本报告期份额净值增长率为43.63%,同期沪深300指数增长率为44.17%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观经济来看,预计2015年中国经济的增速将从7.5%左右的平台下行到7.1%附近。经济的回落,A股的盈利增速预计也将相应下降,预计在7%左右。国内市场投资方面仍以基建增量来冲抵地产投资的下滑,而出口主要通过“一带一路”来转移国内过剩的传统行业的产能。中国“宽财政、宽货币”的政策组合拳已经打出,预计明年央行还将降准2次、降息1次,社会的名义利率和实际利率仍将进一步下行。 从证券市场来看,增量资金的不断流入为A股市场带来活水。20万亿的银行理财和46万亿的储蓄将因无风险收益率的下降而形成资产的再配置流入股市,同时沪港通和深港通的开通和即将开通,RQFII和QFII额度的扩大也将导入市场。货币宽松、资金充裕和改革加速将是推动2015年市场的三大合力,市场更加均衡化,大盘蓝筹已经从1倍以下的PB修复,两个月的时间使得很多大盘蓝筹股上涨2-3倍,估值已经趋于合理。而白马小盘估值回落到20-30倍,已趋于低估。 从行业配置上看,未来一季度以大金融、地产、建筑、家电、汽车、机械作为基本配置,而逐步优选和增配“安全、智能、绿色、品质”趋势下的新成长行业,如智能家居、环保、互联网、农业、医药等。同时紧抓改革创新的大逻辑,重点关注国企改革。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 25,511,914.88 93.03   其中:股票 25,511,914.88 93.03  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 1,787,336.72 6.52  7 其他资产 125,447.14 0.46  8 合计 27,424,698.74 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 52,860.06 0.20  B 采矿业 1,067,396.76 3.97  C 制造业 7,175,678.95 26.69  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 918,589.53 3.42  E 建筑业 1,517,891.79 5.65  F 批发和零售业 330,146.73 1.23  G 交通运输、仓储和邮政业 661,941.84 2.46  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 988,076.26 3.68  J 金融业 10,433,213.61 38.81  K 房地产业 1,390,713.62 5.17  L 租赁和商务服务业 246,858.04 0.92  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 523,705.85 1.95  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 125,247.12 0.47  S 综合 - -   合计 25,432,320.16 94.61   报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采掘业 - -  C 制造业 - -  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,594.72 0.30  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 79,594.72 0.30   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 14,562 1,087,927.02 4.05  2 600016 民生银行 82,898 901,930.24 3.36  3 600036 招商银行 50,761 842,124.99 3.13  4 600030 中信证券 23,519 797,294.10 2.97  5 600000 浦发银行 37,979 595,890.51 2.22  6 601166 兴业银行 34,468 568,722.00 2.12  7 600837 海通证券 22,676 545,584.56 2.03  8 601668 中国建筑 59,296 431,674.88 1.61  9 000002 万科A 30,898 429,482.20 1.60  10 601328 交通银行 47,385 322,218.00 1.20   报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601991 大唐发电 11,569 79,594.72 0.30   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本期,本基金持有的中国平安控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于2014年12月8日受到证监会的处罚,其原因系“平安证券在推荐海联讯IPO过程中未勤勉尽责,未按规定对海联讯IPO申请文件进行审慎核查,从而未能发现海联讯虚构收回应收账款和虚增收入的事实,其所出具的保荐书存在虚假记载”。处分措施为给予平安证券警告,没收保荐业务收入400万元,没收承销股票违法所得2,867万元,并处以440万元罚款。 中国平安为本基金跟踪标的指数的样本股,基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格执行内部投资决策流程的基础上进行投资。 除此之外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 28,168.53  3 应收股利 -  4 应收利息 440.66  5 应收申购款 96,837.95  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 125,447.14   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 30,259,492.03  报告期期间基金总申购份额 5,220,984.16  减:报告期期间基金总赎回份额 16,271,142.36  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 19,209,333.83   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,250.00  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,250.00  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 52.06   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限  基金管理人固有资金 10,001,250.00 52.06 10,001,250.00 52.06 三年  基金管理人高级管理人员 - - - - -  基金经理等人员 - - - - -  基金管理人股东 - - - - -  其他 - - - - -  合计 10,001,250.00 52.06 10,001,250.00 52.06 -   影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件; 2、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登陆基金管理人互联网站(查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。 华宸未来基金管理有限公司 2015年1月22日



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